Epchan Forex Trading

Tidsmessige effekter i valutahandel Som nevnt i et tidligere innlegg. En av hovedbestanddelene i suksess i å bygge en lønnsom momentomsetningsstrategi i Forex (og futures) er å være oppmerksom på inn - og utgangstider. Jeg har ikke sett noen god momentumstrategi som har tidsoversettelsesinvariasjon, dvs. fungerer uten referanse til en fast tid på dagen. Den faste tiden kan referere til et referanse nivå på markedet (for eksempel forrige lukkede), eller det kan være inn - eller utgangstid. (Dette er i motsetning til gjennombruddsstrategier hvor referanseprisen ofte kan være bare et bevegelige gjennomsnitt.) Et nylig forskningspapir (Hat tips: William) peker på et annet eksempel på slike virkelige effekter i valutamarkedene: a Valutakursen avtar typisk i løpet av de lokale åpningstidene. 11 kommentarer: Har noen prøvd algo-mentor som jobber med det britiske markedet. Jeg vet at de dekker det amerikanske markedet, men ikke sikker på euromarkedet. Tnx, Jay Disse karene legger massevis av tidsbasert analyse på valutamarkeder. Jeg fant dette i forrige uke og surfer fortsatt på materialet: Det jeg egentlig ikke vet er om Momentum-strategier er så tiltalende som de ser ut til å være. Hvis du gjør det på veldig kort sikt, og du bruker et stopp, kan megleren kanskje angripe ditt stopp. En annen ting å ta hensyn til er at for å vite når en Momentum-strategi har sluttet å fungere, trenger du sannsynligvis å miste flere ganger enn når du gjør parhandel. Uansett, de fleste strategiene jeg har sett på nettet, er avhengige av prisklasser, breakouts Fibonacci nivåer for å forutsi momentumets maksimale rekkevidde, og bruken av visse bevegelige gjennomsnitt som støtte. Andre ppl hevder å være virkelig lønnsom handel NFP og slikt. Tror du at Momentum trading kan slå par trading konsekvent Mitt antak er at disse typene strategier er veldig veldig tidsavhengige, da det også er vanskeligere å forutsi. Hei Bernd, De fleste momentumstrategier har lavere Sharpe-forhold enn gjennombruddsstrategier, og gode momentumstrategier er generelt vanskeligere å finne også. Videre, når flere og flere mennesker tar på seg en trend, må vi gå inn i en stilling tidligere og tidligere. Men jeg vil legge til momentumstrategier i porteføljen min, ikke fordi de er bedre enn å gjennomgå strategier, men fordi deres risikoavkastningsprofil er ganske ukorrelert, eller kanskje til og med korrelert, til det som er av middelreferanse-strategier, og dermed den samlede Sharpe-forholdet i porteføljen vil være høyere. Med andre ord virker det som en hekk. Jeg hadde lest referansepresspapiret, det nevner at deres FX-testdata er fra EBS-bassenget, jeg visste at bloomberg har EBS, men det er veldig dyrt for forhandler å få en Bloomberg-profesjonell terminal, vet du hvor jeg kan kilde EBS FX data til en rimelig pris. Takk Paul, Mens undersøkelsen ble gjort ved hjelp av EBS-data, er det verdt å teste det på andre data. For eksempel Du kan få et halvt år med gratis FX-data, selv for 1 senger, fra Interactive Brokers via deres API. Gi oss beskjed hvis du finner ut at resultatene er forskjellige på IB Ernie Jeg er enig 100 Ernie med din porteføljekommentar om MR og MOM. Dette konseptet er tapt på så mange mennesker. De fleste er bare målrettet mot den ene eller den andre. Det er trøstende å vite at andre har kommet til samme konklusjon. Hei Ernest, veldig fin blogg og bok av deg, det snakker høyt om arbeidet ditt. Jeg har et spørsmål om UIP (Statistical Arb) - strategien beskrevet av Irene Aldridge i sin bok High Frequency Trading på side 191. I hovedsak kan jeg ikke finne ut det første ligningstegn (13.7), hovedsakelig fordi det ser ut som det8217s en pris som vil skje i fremtiden, dvs St1, CHFUSD I en slik likning er det ingen forvirring om vilkårene som står i høyre side av likestillingen, siden jeg kunne OLS alfaer og betas, pluss jeg kunne legge til forskjellen mellom rentene i hvert land. Faktisk kunne jeg til og med kjenne Spot-frekvensen som er den andre termen fra venstre til høyre for likestilling (dvs. den første til venstre for likestegnet) 8230. Så I8217m stakk prøver å løse for den ukjente St1, CHFUSD8230. Jeg lurer på om du har noen ide om hvilket symbol eller finansielt instrument jeg skal bruke. Fordi jeg ikke forstår hva som spres, kjøper eller selger jeg på venstre side av ligningen Hei Brian, Takk for din gode kommentar til boken min. Jeg har egentlig ikke Aldridge39s bok, så jeg må kjøpe en kopi før jeg kan svare på spørsmålet ditt. Best, Ernie Fx mikrostrukturstudier viser at det er klart tidspunkt for dagseffekter. London og Tokyo trading quotsessionsquot er U-formet når det gjelder handel aktivitet: det er mange handler for de første par timene, da ting dør ned, så er det mange handler gjort i løpet av de siste 2-3 timene. Det er ingen quotMonday morningquot-effekt - ingenting utelukker skjer fordi handel starter etter helgen. Når det gjelder hvilke valutaer som handles på, blir quothomequot-valutaer alltid handlet mye tyngre enn andre, dvs. USD-valutapar handles høyt under USAs økt (7 AM EST i USA til 5 PM EST). Når det gjelder quothomequot-valutaer som avskrives, har dette blitt sett i en studie eller to, men det er alt. De fleste studier noterer ikke dette, de merker bare tung handel på dem. Alt dette kommer fra økonomi mikromarketmicrostructure studies. Momentum strategier i futures og forex Jeg har lenge funnet at det er lettere å finne gode (dvs. høye Sharpe forhold) middel-reverting strategier enn gode momentum strategier. Dels skyldes det at jeg hovedsakelig var en aksjehandler i stedet for en futurescurrency-handelsmann, og enkelte aksjer innebærer at tilbakeleverer det meste av tiden. Det er unntak, for eksempel etter spesielle bedriftshendelser som inntjeningsmeldinger, og jeg har testet momentumstrategier basert på disse hendelsene. Men suksessen til selv disse hendelsesdrevne strategiene har vært ujevn, særlig siden flere handelsfolk blir oppmerksomme på dem. Nå som jeg fokuserer mer på handel futures og valutaer, har jeg gradvis blitt introdusert til verden av momentum investere. Det er en god bok på dette området som fortjener å bli bedre kjent: Joe Duffys The Ultimate Trading Robot. som er en nesten trinnvis veiledning for å konstruere futures trending strategier som stole på priser alene. Et annet eksempel ville være London Breakout-strategien som ble nevnt av leseren Bernd i kommentarene her. Etter å ha studert disse eksemplene, skjønte jeg hvorfor min tidligere, ganske ubehagelige, søk etter momentumstrategier i futures - og valutamarkedene hadde vært forgjeves: det er åpenbart at overnattergapet i disse markedene er kritisk. For futures er nattklassen åpenbar, men i tilfelle av London Breakout-strategien har for eksempel oppgaven å definere selv hvilke optimale lukkings - og åpningstider som er beregnet for å beregne gapet. Intradag trenden uten en overnatting breakout virker ikke vedvarende nok til å bli handlet lønnsomt. Jeg lurer også på om det er en mer elegant (dvs. matematisk) måte å kvantifisere slike breakout fenomener uten å bruke de tradisjonelle tekniske indikatorene. Hvis du kjenner ideer til gode momentumstrategier, er du hjertelig velkommen til å dele og diskutere dem her 68 kommentarer: Jeg stoler generelt på bestillingsanbefalinger, men et raskt google-søk på dette ser tvilsomt ut. Krav på 1000 årlig avkastning, etc. Er du sikker på dette, foretrekker jeg å skille aktivaklassebeslutninger fra momentum på underaktivklasse-nivå. For eksempel kan en syklisk industri rally sterkt rett og slett på grunn av sin høye beta hvis markedet samler seg. Ta den idiosynkratiske avkastningen, beregne tilbakebetaling på 2-12 måneder (første måned har en tendens til å ha noe gjennomsnittlig reversering), skala det ved den idiosynkratiske volatiliteten. En gang i ukesmåned (de endres så ofte som dine tradisjonelle signaler), konvertere disse til en Z-poengsum som kan brukes i en annen del av visningsprosessen eller danne en portefølje av topp 25, bunn 25 og midten 50 og spore ytelsen. Du kan gjøre dette innen hver aktivaklasse eller på tvers av alle aktivaklassene. Du kan også ta noen syn på et aktivsklassenivå med en lignende tilnærming. Trikset er da metoder for å kombinere visninger sammen (Black-LittermanEntropy Pooling). Når du har en metode for å kombinere ulike typer visninger sammen, kan du enkelt inkorporere gjennombrudds - og momentumstrategier i en portefølje. På SensoBeat (sensobeat) antar vi at det er en kvotumentum på nyheter, og vi prøver å spore det momentumet (stock quotbuzzquot). Vi gjør det bare for aksjer, men kan også tilpasses til andre felt, så lenge de kan ha en quotbuzzquot. Vi tenkte på å bruke den til algo-handel, noe som er mer relevant for deg, men å gjøre det helt automatisk var et stort problem. F. eks Sentimentet til en nyhet er positivt, men hvis det går glipp av forventningene, er effekten negativ. Vi bestemte oss for å gå for et avgjørelseshjelpemiddel, at næringsdrivende gjør den endelige avgjørelsen. Ville være interessant å høre hva profesjonelle algo-tradere tenker på ideen Anon, Som jeg nevnte i boken, finner jeg sjelden noen publisert strategi lønnsom som den er. Ofte står det til og med opp til backtesting, for ikke å nevne live trading. Så jeg vunnet ikke for mye vekt på 1000 kravet. Den viktige løsningen fra boken er noen teknikker jeg ikke visste før jeg kan endre og forbedre videre. Ernie John, takk for ideen din. Faktisk, dette minner meg om en hel klasse momentum strategier som jeg leser om: i utgangspunktet å holde en lang kort portefølje basert på noen enkle rangeringskriterier som tilbakebetalt avkastning som du foreslo. Tilsynelatende fungerer dette ikke bare i aksjer, men også i varer futures. (Google på papiret av Joelle Miffre og Georgios Rallis kalt quotMomentum i Commodity Futures Marketsquot). Problemet for meg (men ikke nødvendigvis for pensjonsmidler) er at holdingsperioden er for lang, og avkastningen er relativt lav. Den lange holdingsperioden innebærer nødvendigvis at porteføljen har midlertidig volatilitet og dermed undertrykker Sharpe-forholdet. Som ikke å si at forslaget ditt nødvendigvis har dette problemet. Ernie Guy, Takk for at du deler produktet med oss. I denne sammenheng bør jeg nevne at selskapet Ravenpack har en lignende nyhetsindikator som jeg tror kan brukes til algoritmisk handel, og Ravenpacks indikatorer kan integreres i Alphacet Discovery39s plattform. Også, hvis man er interessert i nyheter samlet fra internett, men ikke nødvendigvis fra finansnyheter, tilbyr selskapet Recorded Future også lignende sentimentdata gjennom en API som er egnet for algoritmisk handel. Ernie, takk for at du pekte meg på Ravenpack. De gjør følelsesanalyse som noen andre selskaper gjør også (thestocksonar, sentigo). De prøver alle å bestemme om et nyhetsartikkel er positivt eller ikke. SensoBeat prøver å svare på et annet spørsmål: Hvor mye har nyhetsartet spredt (i sanntid) Så langt vi vet, er denne informasjonen ikke tilgjengelig for forhandlere. 2 lignende gjenstander fra 2 forskjellige selskaper kan ha svært forskjellig spredning og derfor forskjellig påvirkning på aksjen. Når handelsmannen leser et nyhetsartikkel fra favorittfôret, vet han ikke om denne nyheten nå begynner å spre seg, er den allerede kvotert over internett, og så videre. Jeg vil unngå å gå inn i stillinger av aksjer som har annonsert eller forventes å kunngjøre inntjening for å gjennomføre strategier som er i utgangspunktet. Jeg har unngått inntjening. men mitt gjetning ville være at det fortsatt er positiv forventning der. bare mye mer volatilitet. Jeg hadde det vanskelig å få inntjeningsdatoer for et stort nok datasett for å faktisk teste det - var du i stand til å backtest denne Free Trade oddsen. Komplett statistisk senter for sesongmessige og statistiske mønstre for Dow, SP, Nasdaq, Dax. Søk dine beste handelsmønstre ved å velge måned, dag i måned, utløpsuke, månefase, presidents syklus, politikk etc. Ekstra verktøy: 1) Hva om. (Return n dager etter hvis endring er.) 2) Utrolig og lønnsom intradag statistikk. 3) Dagvarsel for Dax og Nasdaq. Prøv det og profitt. microbolsa. blogspotpmicro-pautas-nuevo. html Kommentarer og forslag er velkomne. Marker, Har du hørt om PEAD: Postinntekter Kunngjøring Driftsforskning indikerer at prisen ikke vil bety-tilbake etter inntjeningsmelding. Jeg backetested slike situasjoner ved web-scrapping data fra inntekter. Takk for svarene dine, Ernie. Når det gjelder PEAD og gjennomsnittlig reverseringstesting med inntektsskrapede data, hva var a) gjennomsnittlig ventetid for strategien din b) og hvor mange dager før eller etter inntjening vil inngangen bli ekskludert? De fleste av PEAD-undersøkelsene jeg leser om snakker om en Drift varig 3-12 måneder, mens min betydelige reversering sving handler ikke lenger enn 4 dager. Et lignende spørsmål til min ble reist på bloggen din på epchan. blogspot200707more-on-news-driven-trading. html av quotvivkrishquot Mark, jeg kan gi deg den nøyaktige holdingsperioden for strategien min, men jeg kan fortelle deg at tidsskalaen er ganske lik din gjennomsnittlige-tilbakevendende strategier. PEAD-momentet kan muligens ikke vare mer enn 3 måneder, siden det er en inntjeningsmelding hver tredje måned, noe som vil utløse en ny trend. Ernie, jeg finner at lønnsomme momentum trading strategier for porteføljer av futures, er ikke umulig vanskelig å finne. Vanligvis har de en gjennomsnittlig vinnende handelstid på 25-100 dager og en gjennomsnittlig tapende handelstid på 5-25 dager. (Fordi de kutte tapere og la vinnere løpe.) Selv lærebokens trippelrørende gjennomsnittssystem er solid lønnsomt, selv med straffende store provisjoner og slippe, når testet på en diversifisert portefølje med 50 futuresmarkeder. (Sørg for å bruke en globalt diversifisert portefølje for å få mer av den frie lunsj-ikke-korrelasjonen). Juster parametere for å få gt75 dagers ventetider for å vinne handler, voila: fortjeneste. Et annet enkelt og lønnsomt momentum system for futures vises på Ed Seykota39s nettsted. Han kaller det quotSupport and Resistancequot, men det er faktisk et klassisk Breakout-system: gå lenge når prisen går gjennom (over) motstand, etc. bit. lye5tTRo Med hvilken type kapital fant du det mulig å starte prop trading (day trading) for å leve Med litt forhånds kapital behøvde bare for å kunne handle daglig i de fleste utvekslinger, og mange macho hedgefond var fornøyd med 4 over 3 måneders LIBOR disse dager (nevner det som en indikator på en ambisiøs, men muligens realistisk resultatforventning - merk: LIBOR er ganske lav i disse dager også), realistisk tror du det er en dårlig periode og fundamentalisme forskjellig fra tidspunktet du satte opp din egen virksomhet. Vil vi snakke om et minimum på 100-150k tilgjengelig bare for å starte opp Ok så la jeg satte meg i skoene til en ny handelsmann med ikke så mye kapital og ikke mye erfaring, let180s sier 10 eller 20k, bare prøver å få en god avkastning på besparelsene, ikke lever av handel. Trader finner en modell t hatten er lønnsom, heshe har ikke ressurser til å automatisere hisher system ved hjelp av matlab (må betale for at den kan kommunisere med meglerplattformen) Trader vil utvikle sin aktivitet i Forex, for eksempel på grunn av de bedre forholdene til utnytte hisher kapital (en 20 unlevered avkastning i forex - gt 40 hvis innflytelsen er 1: 2, noe som er en ganske konservativ innflytelse. ) Hva ville være det beste valget for denne næringsdrivende å backtest strategiene Hvis denne personen handler deltid og gjør det i 4-timers tidsramme for eksempel, vil det sannsynligvis oppnå høye skarpe forhold eller er det bare omvendt korrelert til tidsrammen jeg spør om dette fordi når du har 500k eller 1Million eller mer, kan det være lønnsomt å investere 10 eller 15k i å automatisere operasjonene dine, enda mer, men hvis du er en 20k-aktør, vil det bare tappe din kapital. Takk på forhånd Ernest hei M chan, jeg har utviklet handelsstrategier på nært nærliggende data i omtrent et år, og jeg ønsker å begynne å handle intradag (1 time). Vet du om hvilken som helst bok hvor jeg kunne finne grunnleggende teknikk involvert. For eksempel, hva er slippeforutsetningene Hva slags ordreutførelse bør jeg bruke til backtest (handel på neste baråpningspris, VWAP) etc. Takk på forhånd. Jeg antar at når du sa at du sier det i 4 timers tidsramme, mener du denne forhandlerforskningen og sender inn en ordre med denne 4 timen. Ikke at næringsdrivende utfører mange handler innen disse 4 timene. Hvis det er tilfelle, kan handelsmannen bruke Excel eller en standard FX-automatiseringsprogram som Metatrader for å automatisere strategien. Faktisk, hvis næringsdrivende er god til programmering men kort av kontanter, kan hun bruke R i stedet. Hei Anon, Egentlig kan du bare backtest hvilke bestilletyper som vil gi de beste backtestresultatene. Når det gjelder slippe, er det lik halvparten av bud-ask-spredningen, forutsatt at bestillingsstørrelsen din ikke er større enn den typiske bidastørrelsen. Det ser ut til å være mange studier på lønnsomheten til Pair trading for stocksetfs, men ikke for FX. Har du referanser til papirer som har utført slike studier for FX pair trading? Det ser ut til at parhandel med stocksetf synes mer rett fremover enn FX, når det gjelder stillingsstørrelsen. Si at vi finner et samordnet FX-par ved hjelp av forskjellige basisvalutaer, AUD. CAD og NZD. JPY. Hvis vi vil risikere, si bare USD10000 på hvert longshort-ben, hvor mange skal vi få for hvert ben. Håper å få råd om dette. Tks Hei Adrian, Hvis NZD. USD0.75, da US10.000 tilsvarer 13333 enheter NZD. JPY. Du må konvertere begge sider av paret til USD først før du kjører dem gjennom de vanlige parhandelsstrategiene. I stedet for å lese papirer på FX-parhandel, anbefaler jeg at du leser på grunnleggende FX-handel. For eksempel studiemateriell for FINRA serie 34 eksamen ved tectr. først, takk for å lage en veldig informativ blogg. I39m sliter litt med hvordan man finner cointegrated par og triplets i futures, men you39re siste kommentar re: trenger først å konvertere til verdi i forex kan ha hjulpet. Før jeg tester for cointegration (eller til og med Paerson39s r), må jeg først multiplisere de ulike kontraktene med dollarverdien for å få dem til dollar, for eksempel, multiplisere ES-kontrakten med 50, og ENQ ved 20. Jeg vil da søke et sikringsforhold til disse verdiene før testing. Jeg har blitt hengt opp når jeg prøver å sammenligne en egenkapitalindeks med en valuta eller en vare. Hei Mike, Når multiplikatoren er en konstant (som er tilfellet for en fremtid eller ETF handlet på en amerikansk børs), vil sikringsforholdet ta seg av det automatisk. Hvis multiplikatoren varierer (for eksempel en utenlandsk valuta der kvoteringsvalutaen ikke er USD), må du konvertere tidsseriene ved å bruke FX-hastigheten tilbake til USD først, fordi PampL av dette paret er denominert i sitatvalutaen. Kan du utarbeide hvorfor kvoter futures, overnight gap er obviousquot Mange futures kontrakter handler nesten 24 timer på Globex. Er det en quotconsensusquot-definisjon av det åpne og lukke i disse markedene for å definere gapsTrading Strategy 8211 Buy on Gap (EPChan) Dette innlegget skal undersøke en strategi som heter Buy on Gap som ble diskutert av EP Chan i hans blogginnlegg 8220 livet og død av en strategi8221. Strategien er en gjennombruddsstrategi som ser ut til å kjøpe de svakeste aksjene i SampP 500 ved åpningen og likvider posisjonene på tettstedet. Strategiens resultat er sett på bildet nedenfor, Annualized Sharpe Ratio (Rf0) 2.129124. Fra posten ble to handelskriterium omtalt: Kjøp 100 aksjer ut av SampP 500-bestanddelene som har de laveste tidligere dagene lavt til dagens åpningspris. Forutsatt at ovennevnte retur er mindre enn 1 ganger 90-dagers standardavviket i nærheten av Lukk returnering Kriteriet er ganske spesifikt, men det er viktig å skrive fleksibel kode hvor det er enkelt å endre hovedmodellparametrene, nedenfor er en liste over variable navn som angir parametrene i R-skriptet: nStocksBuy 8211 Hvor mange aksjer skal du kjøpe stdLookback 8211 Hvor mange dager å se tilbake for standardavviksberegningen stdMultiple 8211 Nummer for å multiplisere standardavviket av (var 1 i kriterium 2.), jo større denne variabelen er de flere lagrene som tilfredsstiller kriterium 2. Koden er delt inn i 5 forskjellige seksjoner. Seksjon 1 . Loop gjennom alle aksjene lastet fra datafilen, for hver bestand beregner forrige dag nær dagens dager åpne (lowOpenRet). Beregn Lukk Lukk retur og beregne standardavviket (stdClClRet). Beregn også Open to Close return for hver dag (dayClOpRet), hvis vi bestemmer oss for å handle denne dagen, vil dette være retur av strategien for dagen. Seksjon 2. Denne delen kombinerer kolonner fra hver enkelt av de enkelte lagerdatabasene til store matriser som dekker alle aksjene. retMat inneholder lowOpenRet for hver lager. stdMat inneholder stdClClRet for alle aksjer, dayretMat inneholder dagenClOpRet for alle aksjer. I hovedsak i stedet for å ha mange variabler, kombinerer vi dem til en stor matrise. Seksjon 3. Dette vil sjekke om matriser i del 2 samsvarer med handelsinngangskriteriet. Denne delen produserer to matriser (conditionOne og conditionTwo). Matrices inneholder en 1 for et bestått oppføringskriterium og en 0 for et mislykket oppføringskriterium. Seksjon 4. Dette multipliserer tilstanden med betingelseTil å gi betingelserMet, siden disse matriksene er binære som multipliserer dem sammen, identifiserer de områdene hvor begge forholdene passerte (111 dvs. et pass). Dette betyr at du skriver inn en handel. conditionsMet brukes da som en maske, den har 18217s når en handel skal skje og 08217s når det ikke skjer noe handel. Så multiplikere dette med dayClOpRet gir oss Open to Close daglig avkastning for alle dager og aksjer som en handel skjedde på. Skriptet antar at kapital er delt like mellom alle aksjene som er kjøpt på det åpne, hvis mindre enn 100 aksjer oppfyller inntektskriteriene, er det akseptabelt å kjøpe mindre. Seksjon 5. Denne delen gjør enkel ytelsesanalyse og plotter egenkapitalkurven mot SampP 500-indeksen. På koden (merk at datafilen er generert i Stock Data Download 038 Saving R): Mulige fremtidige modifikasjoner Legg til kortere de sterkeste aksjene, slik at strategien er markedsnøytral. Varier hvor mange lagre som skal holdes. Vari input-variablene (diskutert ovenfor) Prøv en annen eiendoms klasse, virker dette for forex 4 tanker om ldquo Trading Strategy 8211 Kjøp på Gap (EPChan) rdquo I EPChans blogg snakker han om denne strategien kollapserer, den ovennevnte koden må være litt annerledes enn implementeringen siden ytelsen fremdeles ser ut OK post 2008 . En annen plausibel forklaring kan være overlevelsesforstyrrelser, listen over S038P-bestanddeler er fra 2011, men EPChan gikk live i 2007 der bestanddelene er forskjellige. For eksempel vet vi at Lehman Brothers brettet i denne tiden, men dette er ikke testet igjen. Stor analyse Disse dataene har overlevelsesforstyrrelser, men bare tilbake til 2005, lurer jeg på hvor mye det egentlig ville endre resultatene8230 Hei GekkoQuant, It8217s virkelig rart at resultatene dine er forskjellige fra Chan8217s. Jeg kommenterte linjen når du legger til gjennomsnittet til standardavviket og resultatene don8217t endres mye. Da brukte jeg den samme strategien til Bovespa (BVSP) aksjer siden jeg bor i Brasil og jobber med det markedet. Det bør gi lignende resultater i forhold til SampP, siden 8220 denne strategien utnytter en viss ineffektivitet i åpningsprisen på aksjer8221 (Chan8217s ord). Vi har ikke så mange aksjer som er beleilig væske til 8220safely8221-handel, så jeg testet maksimalt 10 og 20 aksjer som holdes i løpet av dagen. For perioden januar 2007 frem til i dag fikk jeg en kumulativ avkastning på henholdsvis 7,7 og 4,6. Hei GekkoQuant Jeg prøvde din strategi for få bøtte med aksjer, det viser god ytelse. Men jeg ble litt forvirret mens jeg prøvde på kort side 8211 8220avkorting av de sterkeste aksjene, slik at strategien er markedss nøytral8221. Kan du snakke litt om sterkeste aksjer. Mente du 8211 aksjer med laveste forrige dag Hei til de nåværende dagene Op, og avkastningen er mer enn 1 ganger 90-dagers standardavviket av Cl-Cl returnerer Legg igjen et svar Avbryt svar